Сравнение ETHD с UPRO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. ETHD is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, ETHD returned -36.09% vs 56.39% for UPRO. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 98.16%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 16.91%.
ETHD
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 57.64%
- С начала года
- 98.16%
- 6 месяцев
- 93.66%
- 1 год
- -36.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPRO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 16.91%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 56.39%
- 3 года*
- 46.74%
- 5 лет*
- 20.06%
- 10 лет*
- 30.88%
Сравнение доходности по годам ETHD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 98.16% | -72.49% | -38.58% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.91% | 31.88% | 22.45% |
Correlation
The correlation between ETHD and UPRO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г. | -0.50 |
The correlation between ETHD and UPRO has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
ETHD
UPRO
Сравнение ETHD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.12 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 8.53 | -9.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и UPRO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -76.82% | -18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.01% | -26.78% | -55.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.52% | -10.50% | -74.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.48% | -14.39% | -52.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.02% | 6.63% | +57.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и UPRO
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 39.60% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.60% | 14.44% | +25.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.56% | 29.35% | +63.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.24% | 37.13% | +100.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.43% | 50.62% | +91.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.43% | 53.77% | +88.66% |
Сравнение комиссий ETHD и UPRO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и UPRO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности UPRO в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 8.83% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.80% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and UPRO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (39.60%) compared to UPRO (14.44%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs UPRO's -76.82%.
On 1-year performance, UPRO leads with 56.39% vs -36.09% for ETHD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 56.39% return vs -36.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 8.83%, compared with 0.80% for UPRO.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор