PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETHD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHD с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. ETHD is actively managed, while UPRO is passively managed. Over the past year, ETHD returned -42.18% vs 80.84% for UPRO. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности ETHD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHD показывает доходность 63.80%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 27.90%.

ETHD

1 день
11.25%
1 месяц
66.19%
С начала года
63.80%
6 месяцев
72.54%
1 год
-42.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHD и UPRO

2026 (YTD)20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		63.80%-72.49%-42.57%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%23.04%

Correlation

The correlation between ETHD and UPRO is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г.

-0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Ether ETF

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с ETHAETHD с BTCZETHD с SETHETHD с SOEZETHD с EHYETHD с FETH
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

ETHD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 66
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETHDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.31
2.30

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
2.76

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.36

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

3.03

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

12.80

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETHD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHD на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETHDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

2.30

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.65

-1.00

Просадки

Сравнение просадок ETHD и UPRO

Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-76.82%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.63%

-26.78%

-56.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.94%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.20%

-2.09%

-85.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.01%

-14.42%

-51.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.00%

6.33%

+59.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHD и UPRO

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.00%

8.45%

+10.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

92.37%

26.60%

+65.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.23%

35.35%

+100.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.19%

50.32%

+91.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.19%

53.74%

+88.45%

Сравнение комиссий ETHD и UPRO

ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHD и UPRO

Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		10.68%156.62%19.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ETHD and UPRO have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (19.00%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs UPRO's -76.82%.

On 1-year performance, UPRO leads with 80.84% vs -42.18% for ETHD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UPRO has performed better with a 80.84% return vs -42.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 10.68%, compared with 0.68% for UPRO.

ETHD is categorized as Cryptocurrency, while UPRO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор