PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ETHD с SSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETHD с SSO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and SSO (ProShares Ultra S&P500) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while SSO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. ETHD is actively managed, while SSO is passively managed. Over the past year, ETHD returned -10.25% vs 37.75% for SSO. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.87%/yr for SSO.

Доходность

Сравнение доходности ETHD и SSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью 17.80%.

ETHD

1 день
4.50%
1 месяц
-14.26%
6 месяцев
64.16%
С начала года
30.34%
1 год
-10.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSO

1 день
-1.03%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
14.60%
С начала года
17.80%
1 год
37.75%
3 года*
32.35%
5 лет*
18.24%
10 лет*
23.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETHD и SSO

2026 (YTD)20252024
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		30.34%-72.49%-38.58%
SSO
ProShares Ultra S&P500		17.80%26.19%16.75%

Correlation

The correlation between ETHD and SSO is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2024 г.

-0.49

The correlation between ETHD and SSO has been stable across timeframes, ranging from -0.50 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Ether ETF

ProShares Ultra S&P500

Часто сравнивают с ETHD:
ETHD с ETHTETHD с BTCZETHD с ETHAETHD с SETHETHD с EHYETHD с SOEZETHD с BTRN
Часто сравнивают с SSO:
SSO с QLDSSO с SPYSSO с UPROSSO с VOOSSO с SPUUSSO с SPXLSSO с QQQ

Доходность на риск

ETHD vs. SSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETHD
Ранг доходности на риск ETHD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETHD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETHD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETHD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETHD: 88
Ранг коэф-та Мартина
SSO
Ранг доходности на риск SSO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSO: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETHD c SSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETHDSSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.52

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
2.05

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.09

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

8.58

-8.86

ETHD vs. SSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETHD на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SSO равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETHD и SSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETHD и SSO

Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и SSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETHDSSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.59%

-84.67%

-10.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.45%

-18.17%

-42.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.82%

-2.70%

-87.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.04%

-19.48%

-47.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.15%

4.41%

+33.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ETHD и SSO

ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 29.48% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETHDSSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.48%

6.83%

+22.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

94.34%

19.92%

+74.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

136.33%

25.02%

+111.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

141.48%

33.87%

+107.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

141.48%

35.86%

+105.62%

Сравнение комиссий ETHD и SSO

ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETHD и SSO

Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SSO в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETHD
ProShares UltraShort Ether ETF		5.71%156.62%19.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P500		0.67%0.68%0.85%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%

Часто задаваемые вопросы

ETHD and SSO have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETHD has higher volatility (29.48%) compared to SSO (6.83%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs SSO's -84.67%.

On 1-year performance, SSO leads with 37.75% vs -10.25% for ETHD. On fees, SSO is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SSO has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SSO has performed better with a 37.75% return vs -10.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SSO is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.

ETHD has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.67% for SSO.

ETHD is categorized as Cryptocurrency, while SSO is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.87% for SSO.

SSO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETHD и SSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор