Сравнение ETHD с JEPQ
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - ETHD is a Cryptocurrency fund actively managed by ProShares, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. ETHD is actively managed, while JEPQ is passively managed. Over the past year, ETHD returned -40.70% vs 28.59% for JEPQ. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 28.59%
- 3 года*
- 20.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | -72.49% | -42.57% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.42% | 15.18% | 10.09% |
Correlation
The correlation between ETHD and JEPQ is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2024 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ETHD
JEPQ
Сравнение ETHD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.48 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.26 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 15.99 | -16.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.45 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.00 | -1.35 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и JEPQ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -20.07% | -75.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | -8.82% | -74.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -0.21% | -86.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -3.42% | -62.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | 1.79% | +64.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и JEPQ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | 1.28% | +17.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | 9.06% | +81.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 11.72% | +124.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 16.60% | +125.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 16.60% | +125.46% |
Сравнение комиссий ETHD и JEPQ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и JEPQ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что больше доходности JEPQ в 10.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.08% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and JEPQ have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHD has higher volatility (18.57%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, ETHD dropped -95.59% vs JEPQ's -20.07%.
On 1-year performance, JEPQ leads with 28.59% vs -40.70% for ETHD. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JEPQ has performed better with a 28.59% return vs -40.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETHD has the higher dividend yield at 10.40%, compared with 10.08% for JEPQ.
ETHD is categorized as Cryptocurrency, while JEPQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and JPMorgan. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.35% for JEPQ.
JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор