Сравнение ETHD с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
ETHD и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHD - это активно управляемый фонд от ProShares. Фонд был запущен 7 июн. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ETHD и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHD и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 24.55% | -72.49% | -42.57% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 10.09% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 24.55%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
ETHD
- 1 день
- -3.95%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- 24.55%
- 6 месяцев
- 83.22%
- 1 год
- -84.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHD и JEPQ
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
ETHD vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
ETHD
JEPQ
Сравнение ETHD c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.09 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.66 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.82 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.93 | -9.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.09 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.84 | -1.24 |
Корреляция
Корреляция между ETHD и JEPQ составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и JEPQ
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 85.90%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 85.90% | 156.62% | 19.15% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и JEPQ
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -20.07% | -75.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.50% | -11.58% | -83.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.27% | -4.89% | -85.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.63% | -3.55% | -60.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 84.73% | 2.36% | +82.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и JEPQ
ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) имеет более высокую волатильность в 40.47% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что ETHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHD | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.47% | 6.08% | +34.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.90% | 10.52% | +96.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 150.88% | 18.54% | +132.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.74% | 16.91% | +129.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.74% | 16.91% | +129.83% |