Сравнение ETHD с ETCO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 68.24%, что значительно выше, чем у ETCO с доходностью -34.48%.
ETHD
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 73.12%
- С начала года
- 68.24%
- 6 месяцев
- 77.63%
- 1 год
- -40.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -1.66%
- 1 месяц
- -22.34%
- С начала года
- -34.48%
- 6 месяцев
- -36.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.24% | 35.97% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -34.48% | -24.78% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETCO is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETCO — Ранг доходности на риск
ETHD
ETCO
Сравнение ETHD c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHD | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHD | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -1.17 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETCO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки ETCO в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -56.81% | -38.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -55.08% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.06% | -34.54% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 90.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.04% | 52.38% | +83.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 142.06% | 52.38% | +89.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.06% | 52.38% | +89.68% |
Сравнение комиссий ETHD и ETCO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETCO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности ETCO в 129.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 129.56% | 42.29% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 10.40% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETCO have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETCO has the higher dividend yield at 129.56%, compared with 10.40% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор