Сравнение ETHD с ETCO
ETHD (ProShares UltraShort Ether ETF) and ETCO (Grayscale Ethereum Covered Call ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. ETHD charges 1.01%/yr vs 0.66%/yr for ETCO.
Доходность
Сравнение доходности ETHD и ETCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHD показывает доходность 30.34%, что значительно выше, чем у ETCO с доходностью -35.06%.
ETHD
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -14.26%
- 6 месяцев
- 64.16%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- -10.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETCO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -39.99%
- С начала года
- -35.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHD и ETCO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 30.34% | 47.71% |
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | -35.06% | -26.08% |
Correlation
The correlation between ETHD and ETCO is -0.95, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHD vs. ETCO — Ранг доходности на риск
ETHD
ETCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ETHD c ETCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Ether ETF (ETHD) и Grayscale Ethereum Covered Call ETF (ETCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHD | ETCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHD и ETCO
Максимальная просадка ETHD за все время составила -95.59%, что больше максимальной просадки ETCO в -59.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHD и ETCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHD | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.59% | -59.43% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.82% | -55.47% | -34.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.04% | -37.32% | -29.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHD и ETCO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHD | ETCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.33% | 51.51% | +84.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.48% | 51.51% | +89.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.48% | 51.51% | +89.97% |
Сравнение комиссий ETHD и ETCO
ETHD берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ETCO в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHD и ETCO
Дивидендная доходность ETHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что меньше доходности ETCO в 148.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCO Grayscale Ethereum Covered Call ETF | 148.17% | 42.29% | 0.00% |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 5.71% | 156.62% | 19.15% |
Часто задаваемые вопросы
ETHD and ETCO have a correlation of -0.95, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETCO is cheaper at 0.66% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETCO is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.01% for ETHD.
ETCO has the higher dividend yield at 148.17%, compared with 5.71% for ETHD.
They also come from different issuers: ProShares and Grayscale. Their fees differ too: 1.01% for ETHD and 0.66% for ETCO.
Подберите оптимальное распределение для ETHD и ETCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор