Сравнение ETHA с VTI
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 26.27% for VTI. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VTI.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.62%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
Сравнение доходности по годам ETHA и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 6.48% |
Correlation
The correlation between ETHA and VTI is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between ETHA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. VTI — Ранг доходности на риск
ETHA
VTI
Сравнение ETHA c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 2.79 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.52 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и VTI
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -55.45% | -12.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -8.92% | -58.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -2.14% | -63.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -8.02% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 1.99% | +37.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и VTI
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 4.50% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 9.82% | +36.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 12.64% | +56.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.47% | +55.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.33% | +54.32% |
Сравнение комиссий ETHA и VTI
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и VTI
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and VTI have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs VTI's -55.45%.
On 1-year performance, VTI leads with 26.27% vs -34.33% for ETHA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 4.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTI has performed better with a 26.27% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
VTI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while VTI is Large Cap Blend Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.03% for VTI.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор