Сравнение ETHA с VHT
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and VHT (Vanguard Health Care ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VHT is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 16.49% for VHT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for VHT.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и VHT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -0.11%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VHT
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.51%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 16.49%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение доходности по годам ETHA и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -0.11% | 15.46% | -6.26% |
Correlation
The correlation between ETHA and VHT is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. VHT — Ранг доходности на риск
ETHA
VHT
Сравнение ETHA c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.53 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.81 | -4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и VHT
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и VHT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -39.12% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -10.40% | -57.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -3.28% | -62.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -5.99% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 4.19% | +35.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и VHT
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 4.88% | +12.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 10.46% | +36.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 14.70% | +54.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 15.01% | +57.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 16.97% | +55.68% |
Сравнение комиссий ETHA и VHT
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VHT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и VHT
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VHT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.64% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and VHT have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to VHT (4.88%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs VHT's -39.12%.
On 1-year performance, VHT leads with 16.49% vs -34.33% for ETHA. On fees, VHT is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VHT has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VHT has performed better with a 16.49% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VHT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
VHT has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while VHT is Health & Biotech Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while VHT tracks MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.09% for VHT.
VHT currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и VHT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор