Сравнение ETHA с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
ETHA и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETHA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Ether-Dollar Reference Rate-New York Variant. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETHA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -27.95% | -11.31% | -3.62% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -27.95%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%.
ETHA
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- -27.95%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETHA и QQQ
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ETHA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ETHA
QQQ
Сравнение ETHA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETHA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 1.07 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.66 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.00 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 7.32 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETHA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 1.07 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | 0.38 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ETHA и QQQ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и QQQ
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок ETHA и QQQ
Максимальная просадка ETHA за все время составила -64.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETHA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.02% | -82.97% | +18.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.66% | -12.62% | -49.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.83% | -7.86% | -47.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.46% | -32.99% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.61% | 3.44% | +27.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и QQQ
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 19.12% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETHA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.12% | 6.61% | +12.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.75% | 12.82% | +40.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.10% | 22.70% | +53.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.03% | 22.38% | +52.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.03% | 22.25% | +52.78% |