Сравнение ETHA с QQQ
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 37.55% for QQQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 17.57%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам ETHA и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 6.31% |
Correlation
The correlation between ETHA and QQQ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between ETHA and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. QQQ — Ранг доходности на риск
ETHA
QQQ
Сравнение ETHA c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.37 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.01 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 11.22 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и QQQ
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -82.97% | +15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -11.96% | -55.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -3.33% | -62.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -32.75% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 3.20% | +36.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и QQQ
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 7.56% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 13.81% | +32.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 17.19% | +52.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 22.55% | +50.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 22.38% | +50.27% |
Сравнение комиссий ETHA и QQQ
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и QQQ
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and QQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 37.55% vs -34.33% for ETHA. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 7.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 37.55% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while QQQ is Nasdaq-100. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор