Сравнение ETHA с GUNR
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 32.88% for GUNR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и GUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 15.74%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUNR
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- 15.74%
- 6 месяцев
- 17.02%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 9.47%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам ETHA и GUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 15.74% | 30.03% | -9.15% |
Correlation
The correlation between ETHA and GUNR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. GUNR — Ранг доходности на риск
ETHA
GUNR
Сравнение ETHA c GUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | GUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.40 | -4.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 16.53 | -17.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и GUNR
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и GUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -45.64% | -21.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -7.77% | -59.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -5.39% | -60.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -10.39% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 2.06% | +37.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и GUNR
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | GUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 5.11% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 13.13% | +33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 15.69% | +53.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 19.06% | +53.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 20.44% | +52.21% |
Сравнение комиссий ETHA и GUNR
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и GUNR
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund | 2.31% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and GUNR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs GUNR's -45.64%.
On 1-year performance, GUNR leads with 32.88% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GUNR has performed better with a 32.88% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.
GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while GUNR is Commodity Producers Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.46% for GUNR.
GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и GUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор