Сравнение ETHA с AVUV
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ETHA is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 42.12% for AVUV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и AVUV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 22.73%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVUV
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 22.73%
- 6 месяцев
- 19.51%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и AVUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 22.73% | 7.44% | 0.48% |
Correlation
The correlation between ETHA and AVUV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. AVUV — Ранг доходности на риск
ETHA
AVUV
Сравнение ETHA c AVUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | AVUV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 5.06 | -5.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 15.09 | -16.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и AVUV
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и AVUV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -49.42% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -7.95% | -59.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | 0.00% | -65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -7.91% | -25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 2.67% | +36.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и AVUV
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | AVUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 4.53% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 11.34% | +35.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 17.63% | +51.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 22.75% | +49.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 28.26% | +44.39% |
Сравнение комиссий ETHA и AVUV
И ETHA, и AVUV имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и AVUV
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVUV Avantis US Small Cap Value ETF | 1.61% | 1.58% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and AVUV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVUV (4.53%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs AVUV's -49.42%.
On 1-year performance, AVUV leads with 42.12% vs -34.33% for ETHA. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVUV has performed better with a 42.12% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA and AVUV have the same expense ratio: 0.25% per year.
AVUV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis.
AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и AVUV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор