Сравнение ETHA с AVLV
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. ETHA is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 39.76% for AVLV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и AVLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 21.54%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- 21.54%
- 6 месяцев
- 21.48%
- 1 год
- 39.76%
- 3 года*
- 22.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 21.54% | 15.12% | 4.64% |
Correlation
The correlation between ETHA and AVLV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. AVLV — Ранг доходности на риск
ETHA
AVLV
Сравнение ETHA c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.56 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 6.07 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 24.12 | -25.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и AVLV
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и AVLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -19.50% | -48.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -6.39% | -61.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | 0.00% | -65.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -3.91% | -29.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 1.61% | +37.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и AVLV
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 3.67% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 9.33% | +37.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 12.52% | +56.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.34% | +55.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.34% | +55.31% |
Сравнение комиссий ETHA и AVLV
ETHA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и AVLV
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.37% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and AVLV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs AVLV's -19.50%.
On 1-year performance, AVLV leads with 39.76% vs -34.33% for ETHA. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 39.76% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for ETHA.
AVLV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while AVLV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.15% for AVLV.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и AVLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор