Сравнение ETHA с AVEM
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. ETHA is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 47.18% for AVEM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и AVEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 25.08%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEM
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 27.86%
- 1 год
- 47.18%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и AVEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 25.08% | 34.48% | -1.89% |
Correlation
The correlation between ETHA and AVEM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.46 |
The correlation between ETHA and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. AVEM — Ранг доходности на риск
ETHA
AVEM
Сравнение ETHA c AVEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | AVEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.40 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.46 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.15 | -14.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и AVEM
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и AVEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -36.05% | -31.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -13.13% | -54.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -3.33% | -62.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -10.07% | -23.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 3.45% | +35.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и AVEM
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) с волатильностью 10.91%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | AVEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 10.91% | +6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 18.79% | +27.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 21.17% | +48.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 18.71% | +53.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 20.76% | +51.89% |
Сравнение комиссий ETHA и AVEM
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и AVEM
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | 2.59% | 2.45% | 3.17% | 3.06% | 2.77% | 2.61% | 1.60% | 0.35% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and AVEM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVEM (10.91%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs AVEM's -36.05%.
On 1-year performance, AVEM leads with 47.18% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVEM has been the lower-risk option at 10.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVEM has performed better with a 47.18% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.
AVEM has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.33% for AVEM.
AVEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и AVEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор