Сравнение ETHA с AVDV
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. ETHA is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past year, ETHA returned -34.33% vs 41.91% for AVDV. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -43.96%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.
ETHA
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -27.59%
- С начала года
- -43.96%
- 6 месяцев
- -45.98%
- 1 год
- -34.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETHA и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -43.96% | -11.31% | -4.89% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | -0.92% |
Correlation
The correlation between ETHA and AVDV is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. AVDV — Ранг доходности на риск
ETHA
AVDV
Сравнение ETHA c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.46 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.12 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 12.44 | -13.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и AVDV
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.56%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.56% | -43.01% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.56% | -13.19% | -54.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.65% | -2.24% | -63.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.25% | -6.76% | -26.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.22% | 3.30% | +35.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и AVDV
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 17.30% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.30% | 6.26% | +11.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 13.88% | +32.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.29% | 16.25% | +53.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.65% | 17.41% | +55.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.65% | 19.77% | +52.88% |
Сравнение комиссий ETHA и AVDV
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и AVDV
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and AVDV have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (17.30%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.56% vs AVDV's -43.01%.
On 1-year performance, AVDV leads with 41.91% vs -34.33% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 41.91% return vs -34.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор