Сравнение ETHA с ACWI
ETHA (iShares Ethereum Trust ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ETHA is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past year, ETHA returned -44.87% vs 22.75% for ACWI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETHA charges 0.25%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.
Доходность
Сравнение доходности ETHA и ACWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETHA показывает доходность -37.00%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 11.23%.
ETHA
- 1 день
- -2.69%
- 1 месяц
- 4.36%
- 6 месяцев
- -43.09%
- С начала года
- -37.00%
- 1 год
- -44.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACWI
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 8.53%
- С начала года
- 11.23%
- 1 год
- 22.75%
- 3 года*
- 18.82%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 12.50%
Сравнение доходности по годам ETHA и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | -37.00% | -11.31% | -4.89% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 11.23% | 22.41% | 3.38% |
Correlation
The correlation between ETHA and ACWI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between ETHA and ACWI has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETHA vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ETHA
ACWI
Сравнение ETHA c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETHA | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.30 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.35 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.02 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETHA и ACWI
Максимальная просадка ETHA за все время составила -67.91%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETHA и ACWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETHA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.91% | -56.00% | -11.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -9.73% | -58.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.38% | -1.62% | -59.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.63% | -8.57% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.55% | 2.27% | +41.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETHA и ACWI
iShares Ethereum Trust ETF (ETHA) имеет более высокую волатильность в 14.80% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ETHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETHA | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.80% | 3.85% | +10.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.60% | 11.53% | +36.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.72% | 13.72% | +55.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.10% | 16.21% | +55.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.10% | 17.04% | +55.06% |
Сравнение комиссий ETHA и ACWI
ETHA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ACWI в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETHA и ACWI
ETHA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACWI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.44% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETHA and ACWI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETHA has higher volatility (14.80%) compared to ACWI (3.85%). In terms of maximum drawdown, ETHA dropped -67.91% vs ACWI's -56.00%.
On 1-year performance, ACWI leads with 22.75% vs -44.87% for ETHA. On fees, ETHA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ACWI has performed better with a 22.75% return vs -44.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETHA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.32% for ACWI.
ACWI has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for ETHA.
ETHA is categorized as Cryptocurrency, while ACWI is Global Equities. ETHA tracks CME CF Ether Dollar Reference Rate - New York Variant, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.25% for ETHA and 0.32% for ACWI.
ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETHA и ACWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор