Сравнение ETH-USD с VPU
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VPU (Vanguard Utilities ETF) is Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 9.06%/yr for VPU. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и VPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VPU по среднегодовой доходности: 56.61% против 9.06% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
VPU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 9.06%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 4.93% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and VPU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. VPU — Ранг доходности на риск
ETH-USD
VPU
Сравнение ETH-USD c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.15 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.34 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 2.91 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и VPU
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -46.31% | -47.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -8.90% | -58.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -17.34% | -50.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -25.15% | -54.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -36.42% | -57.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -5.69% | -59.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -7.78% | -43.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 4.10% | +41.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и VPU
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 5.55% | +11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 11.52% | +34.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 14.41% | +41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 17.07% | +42.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 19.13% | +58.76% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and VPU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VPU (5.55%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VPU's -46.31%.
VPU currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор