PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с VCR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) is Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 13.76%/yr for VCR. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции VCR по среднегодовой доходности: 56.61% против 13.76% соответственно.

ETH-USD

1 день
-0.28%
1 месяц
-26.16%
С начала года
-43.80%
6 месяцев
-45.95%
1 год
-36.94%
3 года*
-1.40%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
56.61%

VCR

1 день
0.20%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.17%
1 год
11.13%
3 года*
13.30%
5 лет*
6.00%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-43.80%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.09%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between ETH-USD and VCR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.17

The correlation between ETH-USD and VCR shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

ETH-USD vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETH-USDVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.60

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.50
0.97

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

0.72

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

2.21

-3.15

ETH-USD vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VCR равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и VCR

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-61.54%

-32.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-15.59%

-51.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-27.36%

-40.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-39.20%

-40.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-39.20%

-54.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

-4.64%

-60.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-9.39%

-41.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.31%

5.05%

+40.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и VCR

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.22%

6.17%

+11.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

13.48%

+32.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.20%

18.62%

+37.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.59%

24.03%

+35.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.89%

22.43%

+55.46%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and VCR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to VCR (6.17%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs VCR's -61.54%.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор