Сравнение ETH-USD с TSLA
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while TSLA (Tesla, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 39.72%/yr for TSLA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.63%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции TSLA по среднегодовой доходности: 57.05% против 39.72% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
TSLA
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -8.32%
- С начала года
- -9.63%
- 6 месяцев
- -11.45%
- 1 год
- 24.94%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 14.86%
- 10 лет*
- 39.72%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.63% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and TSLA is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between ETH-USD and TSLA shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. TSLA — Ранг доходности на риск
ETH-USD
TSLA
Сравнение ETH-USD c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.92 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 2.10 | -2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и TSLA
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -73.63% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -29.93% | -37.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -53.77% | -13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -73.63% | -5.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -73.63% | -20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -17.03% | -48.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -22.72% | -28.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 13.06% | +32.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и TSLA
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 14.25%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 14.25% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 28.73% | +17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 44.49% | +11.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 58.98% | +0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 59.14% | +18.74% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and TSLA have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to TSLA (14.25%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор