PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с PEP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while PEP (PepsiCo, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 57.05% против 6.62% соответственно.

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%

PEP

1 день
0.38%
1 месяц
-1.94%
С начала года
2.49%
6 месяцев
-2.36%
1 год
14.62%
3 года*
-4.09%
5 лет*
2.73%
10 лет*
6.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
PEP
PepsiCo, Inc.		2.49%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between ETH-USD and PEP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.05

The correlation between ETH-USD and PEP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.06 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

ETH-USD vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETH-USDPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
0.62

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
1.11

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

0.83

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

2.11

-2.99

ETH-USD vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и PEP

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-73.92%

-20.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-16.25%

-51.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-29.17%

-38.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-30.32%

-49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-30.32%

-63.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.20%

-17.75%

-47.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-13.65%

-37.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

6.37%

+39.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и PEP

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

5.39%

+11.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

14.62%

+31.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.08%

21.71%

+34.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.55%

18.39%

+41.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.88%

19.67%

+58.21%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and PEP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор