Сравнение ETH-USD с NASDX
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while NASDX (Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 22.33%/yr for NASDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и NASDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у NASDX с доходностью 16.60%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции NASDX по среднегодовой доходности: 56.61% против 22.33% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
NASDX
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 16.60%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 30.18%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 22.33%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и NASDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
NASDX Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares | 16.60% | 21.00% | 36.91% | 54.69% | -32.57% | 27.32% | 48.59% | 38.22% | -1.21% | 31.27% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and NASDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and NASDX have become more correlated (0.41) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. NASDX — Ранг доходности на риск
ETH-USD
NASDX
Сравнение ETH-USD c NASDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | NASDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.36 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.97 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 11.22 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и NASDX
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и NASDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -83.16% | -10.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -11.90% | -55.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -22.71% | -44.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -35.33% | -44.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -35.33% | -58.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -3.94% | -61.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -34.33% | -16.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 3.15% | +42.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и NASDX
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | NASDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 7.54% | +9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 13.83% | +32.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 17.30% | +38.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 23.22% | +36.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 22.76% | +55.13% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and NASDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to NASDX (7.54%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs NASDX's -83.16%.
NASDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и NASDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор