PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETH-USD с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ETH-USD с JNJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while JNJ (Johnson & Johnson) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 10.46%/yr for JNJ. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETH-USD и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethereum (ETH-USD) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 17.68%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 57.05% против 10.46% соответственно.

ETH-USD

1 день
0.93%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-43.34%
6 месяцев
-46.03%
1 год
-34.85%
3 года*
0.61%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
57.05%

JNJ

1 день
1.07%
1 месяц
4.96%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.11%
1 год
57.15%
3 года*
17.82%
5 лет*
10.94%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETH-USD и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETH-USD
Ethereum		-43.34%-10.91%46.00%90.84%-67.48%398.30%473.88%-1.52%-82.39%8,984.19%
JNJ
Johnson & Johnson		17.68%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between ETH-USD and JNJ is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г.

0.03

The correlation between ETH-USD and JNJ shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethereum

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с ETH-USD:
ETH-USD с BTC-USDETH-USD с BMNRETH-USD с SOL-USDETH-USD с ETHAETH-USD с ETHUETH-USD с SPYETH-USD с BNB-USD
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

ETH-USD vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETH-USD
Ранг доходности на риск ETH-USD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH-USD: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH-USD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETH-USD c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETH-USDJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
3.42

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
4.94

-5.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.61

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

5.28

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.89

15.52

-16.41

ETH-USD vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETH-USD на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETH-USD и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETH-USD и JNJ

Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETH-USDJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.01%

-50.67%

-43.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.53%

-10.96%

-56.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.53%

-15.95%

-51.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.35%

-18.41%

-60.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.01%

-27.37%

-66.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.20%

-2.54%

-62.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.89%

-11.90%

-38.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.49%

3.72%

+41.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ETH-USD и JNJ

Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETH-USDJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

5.47%

+11.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.29%

12.16%

+34.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.08%

16.94%

+39.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.55%

16.87%

+42.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.88%

18.48%

+59.40%

Часто задаваемые вопросы

ETH-USD and JNJ have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to JNJ (5.47%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор