Сравнение ETH-USD с FETH
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while FETH (Fidelity Ethereum Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Ethereum Reference Rate Index. Over the past year, ETH-USD returned -47.13% vs -46.27% for FETH. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и FETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ETH-USD на уровне -37.99% и FETH на уровне -37.99%.
ETH-USD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 5.18%
- 6 месяцев
- -44.17%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -47.13%
- 3 года*
- -1.03%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 65.76%
FETH
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 6.37%
- 6 месяцев
- -44.11%
- С начала года
- -37.99%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETH-USD и FETH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -37.99% | -10.91% | -3.22% |
FETH Fidelity Ethereum Fund | -37.99% | -11.37% | -4.68% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and FETH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between ETH-USD and FETH has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. FETH — Ранг доходности на риск
ETH-USD
FETH
Сравнение ETH-USD c FETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Fidelity Ethereum Fund (FETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | FETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | -0.68 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.06 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и FETH
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки FETH в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и FETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -67.94% | -26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.60% | -67.94% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.92% | -62.07% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.01% | -34.74% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.94% | 43.81% | -6.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и FETH
Текущая волатильность для Ethereum (ETH-USD) составляет 13.59%, в то время как у Fidelity Ethereum Fund (FETH) волатильность равна 14.61%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | FETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.59% | 14.61% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.66% | 46.95% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.03% | 67.57% | -12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.72% | 71.75% | -13.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.80% | 71.75% | +5.05% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and FETH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FETH has higher volatility (14.61%) compared to ETH-USD (13.59%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs FETH's -67.94%.
FETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.69 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и FETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор