Сравнение ETH-USD с EWJ
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while EWJ (iShares MSCI Japan ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 55.37%/yr vs 9.55%/yr for EWJ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и EWJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -42.02%, что значительно ниже, чем у EWJ с доходностью 14.83%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции EWJ по среднегодовой доходности: 55.37% против 9.55% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -22.62%
- С начала года
- -42.02%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -32.06%
- 3 года*
- 1.09%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- 55.37%
EWJ
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 14.83%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 31.74%
- 3 года*
- 16.57%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и EWJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -42.02% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | 14.83% | 25.84% | 7.03% | 20.29% | -17.72% | 1.16% | 15.40% | 19.34% | -14.10% | 24.27% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and EWJ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.12 |
The correlation between ETH-USD and EWJ shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. EWJ — Ранг доходности на риск
ETH-USD
EWJ
Сравнение ETH-USD c EWJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и iShares MSCI Japan ETF (EWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | EWJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.27 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.62 | -8.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и EWJ
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки EWJ в -60.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и EWJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -60.93% | -33.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -13.59% | -53.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -14.68% | -52.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -33.14% | -46.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -33.14% | -60.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.39% | -1.51% | -62.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.90% | -21.72% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.67% | 4.04% | +41.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и EWJ
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с iShares MSCI Japan ETF (EWJ) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | EWJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 6.31% | +11.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.35% | 15.96% | +30.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 20.23% | +35.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 18.38% | +41.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 17.33% | +60.55% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and EWJ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.43%) compared to EWJ (6.31%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs EWJ's -60.93%.
EWJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и EWJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор