Сравнение ETH-USD с ASML
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ASML (ASML Holding N.V.) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 36.00%/yr for ASML. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции ASML по среднегодовой доходности: 57.05% против 36.00% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ASML is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.15 |
The correlation between ETH-USD and ASML shifts across timeframes, from 0.15 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ASML — Ранг доходности на риск
ETH-USD
ASML
Сравнение ETH-USD c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.45 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 7.83 | -8.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 21.08 | -21.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ASML
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, примерно равная максимальной просадке ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -90.00% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -17.85% | -49.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -45.38% | -22.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -56.84% | -22.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -56.84% | -37.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -1.89% | -63.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -28.12% | -22.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 6.63% | +38.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ASML
Ethereum (ETH-USD) и ASML Holding N.V. (ASML) имеют волатильность 17.20% и 17.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 17.27% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 34.58% | +11.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 42.75% | +13.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 42.44% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 38.72% | +39.16% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ASML have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ETH-USD (17.20%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор