Сравнение ETH-USD с AAPL
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 29.36%/yr for AAPL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 7.29%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции AAPL по среднегодовой доходности: 57.05% против 29.36% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 48.78%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и AAPL
Correlation
The correlation between ETH-USD and AAPL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ETH-USD
AAPL
Сравнение ETH-USD c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 3.40 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 8.47 | -9.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и AAPL
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -81.80% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -13.80% | -53.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -33.36% | -34.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -33.36% | -45.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -38.52% | -55.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -7.64% | -57.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -29.59% | -21.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 5.53% | +39.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и AAPL
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 6.73% | +10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 16.53% | +29.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 22.64% | +33.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 27.52% | +32.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 28.92% | +48.96% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and AAPL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to AAPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор