Сравнение ETH-USD с ^NDX
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 57.05%/yr vs 20.95%/yr for ^NDX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ^NDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.34%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 17.37%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции ^NDX по среднегодовой доходности: 57.05% против 20.95% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -26.37%
- С начала года
- -43.34%
- 6 месяцев
- -46.03%
- 1 год
- -34.85%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -8.23%
- 10 лет*
- 57.05%
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.34% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ^NDX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and ^NDX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
ETH-USD
^NDX
Сравнение ETH-USD c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.92 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.85 | -11.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ^NDX
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ^NDX в -82.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -82.90% | -11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -12.12% | -55.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -22.93% | -44.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -35.56% | -43.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -35.56% | -58.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.20% | -3.34% | -61.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -24.61% | -26.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.49% | 3.26% | +42.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ^NDX
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.20% | 7.51% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 13.84% | +32.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.08% | 17.29% | +38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.55% | 22.76% | +36.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.88% | 22.61% | +55.27% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ^NDX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.20%) compared to ^NDX (7.51%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ^NDX's -82.90%.
^NDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор