Сравнение ETH-USD с ^GSPC
ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, ETH-USD returned 56.61%/yr vs 13.61%/yr for ^GSPC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETH-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETH-USD показывает доходность -43.80%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции ETH-USD превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 56.61% против 13.61% соответственно.
ETH-USD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -26.16%
- С начала года
- -43.80%
- 6 месяцев
- -45.95%
- 1 год
- -36.94%
- 3 года*
- -1.40%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 56.61%
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 22.93%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам ETH-USD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH-USD Ethereum | -43.80% | -10.91% | 46.00% | 90.84% | -67.48% | 398.30% | 473.88% | -1.52% | -82.39% | 8,984.19% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between ETH-USD and ^GSPC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2015 г. | 0.18 |
Over the past year, ETH-USD and ^GSPC have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETH-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
ETH-USD
^GSPC
Сравнение ETH-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethereum (ETH-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETH-USD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.34 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 2.53 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 11.37 | -12.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETH-USD и ^GSPC
Максимальная просадка ETH-USD за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETH-USD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETH-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -56.78% | -37.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.53% | -9.10% | -58.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.53% | -18.90% | -48.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.35% | -25.43% | -53.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.01% | -33.92% | -60.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -2.34% | -63.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.89% | -10.72% | -40.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.31% | 2.02% | +43.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETH-USD и ^GSPC
Ethereum (ETH-USD) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что ETH-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETH-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 4.43% | +12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.29% | 9.70% | +36.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.20% | 12.38% | +43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.59% | 16.97% | +42.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.89% | 18.09% | +59.80% |
Часто задаваемые вопросы
ETH-USD and ^GSPC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (17.22%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ETH-USD dropped -94.01% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETH-USD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор