PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETG с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETG с FDGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

ETG - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 30 янв. 2004 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ETG и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETG и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		-8.73%36.92%15.46%21.97%-27.62%33.08%10.08%43.62%-15.90%33.55%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, ETG показывает доходность -8.73%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ETG имеют среднегодовую доходность 11.99%, а акции FDGFX немного впереди с 12.41%.

ETG

1 день
2.98%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-8.73%
6 месяцев
0.80%
1 год
22.64%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.00%
10 лет*
11.99%

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с ETG:
ETG с TDIVETG с JEPIETG с SPYETG с EXGETG с VYMETG с VTETG с AKREX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX

Сравнение комиссий ETG и FDGFX

ETG берет комиссию в 2.57%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund

Доходность на риск

ETG vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETG
Ранг доходности на риск ETG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETG c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.53

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.15

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.41

-1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.79

10.70

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETG vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETG на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDGFX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETG и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.53

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.82

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.65

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.50

-0.14

Корреляция

Корреляция между ETG и FDGFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETG и FDGFX

Дивидендная доходность ETG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETG
Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund		7.49%6.72%8.03%7.02%9.94%6.02%6.74%6.83%9.08%7.69%8.74%7.93%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок ETG и FDGFX

Максимальная просадка ETG за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETG и FDGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETGFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.76%

-60.77%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.64%

-12.19%

-4.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.64%

-21.37%

-10.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.53%

-41.29%

-10.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.20%

-7.30%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.55%

-7.56%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

2.74%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ETG и FDGFX

Eaton Vance Tax Advantaged Global Dividend Income Closed Fund (ETG) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что ETG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETGFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

6.38%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.90%

10.95%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.21%

19.12%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

16.56%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

19.17%

+2.00%