Сравнение ETFRX с GOIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и GOIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и GOIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETFRX показывает доходность -1.57%, а GOIIX немного выше – -1.56%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 5.84% против 7.90% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и GOIIX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.
Доходность на риск
ETFRX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск
ETFRX
GOIIX
Сравнение ETFRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | GOIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.85 | -0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 5.74 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.39 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.52 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и GOIIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и GOIIX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GOIIX в 8.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и GOIIX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и GOIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -43.63% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -8.55% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -23.78% | +11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -25.07% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -5.34% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -6.44% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.15% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и GOIIX
Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.60%, в то время как у Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | GOIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.36% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 6.73% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 10.54% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 10.61% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 11.23% | -0.82% |