PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETFRX с GOIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETFRX (North Square Tactical Defensive Fund) and GOIIX (Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, ETFRX returned 6.75%/yr vs 8.69%/yr for GOIIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ETFRX charges 1.86%/yr vs 0.19%/yr for GOIIX.

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ETFRX на уровне 7.23% и GOIIX на уровне 7.23%. За последние 10 лет акции ETFRX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.75% против 8.69% соответственно.

ETFRX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.92%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.25%
1 год
18.98%
3 года*
9.86%
5 лет*
5.18%
10 лет*
6.75%

GOIIX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
7.85%
1 год
19.19%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.40%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETFRX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		7.23%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		7.23%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Correlation

The correlation between ETFRX and GOIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2006 г.

0.87

The correlation between ETFRX and GOIIX shifts across timeframes, from 0.81 (5 years) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с EWWETFRX с SPYETFRX с ETFOXETFRX с HFSAXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с ABRYXGOIIX с GUGGOIIX с CRTBXGOIIX с SAPEXGOIIX с TTIFX

Доходность на риск

ETFRX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXGOIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.28

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.21

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.76

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

12.19

-2.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.28

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.15

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и GOIIX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и GOIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETFRXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-43.63%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.17%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-12.19%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-23.78%

+11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

-25.07%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.51%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-6.40%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.62%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и GOIIX

North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеют волатильность 2.76% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETFRXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.68%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

7.00%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

8.71%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.44%

10.65%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

11.27%

-0.82%

Сравнение комиссий ETFRX и GOIIX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и GOIIX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности GOIIX в 8.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.45%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.00%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ETFRX and GOIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ETFRX has higher volatility (2.76%) compared to GOIIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, ETFRX dropped -37.11% vs GOIIX's -43.63%.

GOIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETFRX и GOIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор