PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETFRX с CRDBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETFRX с CRDBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).

ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ETFRX и CRDBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETFRX и CRDBX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		-1.57%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%18.03%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		3.04%25.36%19.91%18.44%-8.22%28.08%24.03%

Доходность по периодам

С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 3.04%.

ETFRX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.56%
1 год
8.21%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.84%

CRDBX

1 день
1.18%
1 месяц
7.68%
С начала года
3.04%
6 месяцев
9.48%
1 год
38.37%
3 года*
15.49%
5 лет*
12.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Tactical Defensive Fund

Conquer Risk Defensive Bull Fund

Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с EWWETFRX с ETFOXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIX
Часто сравнивают с CRDBX:
CRDBX с SFLRCRDBX с SPYCRDBX с VOOCRDBX с CRTBXCRDBX с MRSKCRDBX с OSTIXCRDBX с QUS

Сравнение комиссий ETFRX и CRDBX

ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.

ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund

Доходность на риск

ETFRX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
CRDBX
Ранг доходности на риск CRDBX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDBX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDBX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETFRX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETFRXCRDBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.83

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

3.38

-2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.63

-0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

5.38

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

17.29

-14.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETFRX vs. CRDBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETFRX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CRDBX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETFRX и CRDBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETFRXCRDBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.83

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.01

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.01

+0.35

Корреляция

Корреляция между ETFRX и CRDBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETFRX и CRDBX

Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности CRDBX в 14.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.49%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%
CRDBX
Conquer Risk Defensive Bull Fund		14.91%15.36%12.58%9.91%0.18%25.05%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ETFRX и CRDBX

Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и CRDBX.

Загрузка...

Показатели просадок

ETFRXCRDBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.11%

-97.00%

+59.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.12%

-7.13%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.17%

-97.00%

+84.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-95.66%

+91.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-25.72%

+19.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.22%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ETFRX и CRDBX

Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.60%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETFRXCRDBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

4.91%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

10.71%

-2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

21.03%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.39%

1,635.86%

-1,626.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.41%

1,525.29%

-1,514.88%