Сравнение ETFRX с ABRZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX).
ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г.. ABRZX - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ETFRX и ABRZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETFRX и ABRZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | -1.57% | 8.44% | 7.31% | 5.65% | -8.28% | 13.49% | 3.99% | 12.46% | -2.99% | 15.26% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 12.62% | 8.20% | 3.14% | 5.97% | -14.96% | 9.36% | 9.20% | 9.43% | -7.01% | 9.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ETFRX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у ABRZX с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции ETFRX превзошли акции ABRZX по среднегодовой доходности: 5.84% против 4.77% соответственно.
ETFRX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 8.21%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.84%
ABRZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 14.51%
- 1 год
- 19.25%
- 3 года*
- 9.10%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETFRX и ABRZX
ETFRX берет комиссию в 1.86%, что несколько больше комиссии ABRZX в 1.41%.
Доходность на риск
ETFRX vs. ABRZX — Ранг доходности на риск
ETFRX
ABRZX
Сравнение ETFRX c ABRZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) и Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETFRX | ABRZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 2.17 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.80 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.43 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.81 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.18 | 11.25 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETFRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 2.17 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.59 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ETFRX и ABRZX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETFRX и ABRZX
Дивидендная доходность ETFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ABRZX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETFRX North Square Tactical Defensive Fund | 0.49% | 0.48% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.00% | 2.25% | 0.00% | 3.02% |
ABRZX Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A | 3.00% | 3.38% | 13.28% | 2.21% | 0.00% | 26.02% | 1.18% | 6.49% | 0.00% | 6.43% | 4.41% | 6.91% |
Просадки
Сравнение просадок ETFRX и ABRZX
Максимальная просадка ETFRX за все время составила -37.11%, что больше максимальной просадки ABRZX в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETFRX и ABRZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETFRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.11% | -26.62% | -10.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.12% | -6.90% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.17% | -19.33% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.30% | -26.62% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -1.50% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.72% | -4.79% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.72% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETFRX и ABRZX
Текущая волатильность для North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) составляет 3.60%, в то время как у Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Class A (ABRZX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что ETFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABRZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETFRX | ABRZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 4.07% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.59% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 9.37% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.39% | 12.17% | -2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.41% | 10.88% | -0.47% |