PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с SOXQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 52.90%/yr for SOXQ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 72.86%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-10.19%
1 месяц
6.60%
С начала года
72.86%
6 месяцев
68.02%
1 год
145.08%
3 года*
52.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и SOXQ

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		72.86%43.11%20.16%30.96%

Correlation

The correlation between ETEC and SOXQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.61

The correlation between ETEC and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и SOXQ

Секторы
ETEC
SOXQ

Промышленность

36.4%

-

Технологии

23.0%
100.0%

Потребительский циклический сектор

22.5%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
SOXQ

-

Технологии

ETEC
23.0%
SOXQ
100.0%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
SOXQ

-

Энергетика

ETEC
11.9%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

ETEC

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

SOXQ

-

Финансовые услуги

ETEC

-

SOXQ
0.0%

Здравоохранение

ETEC

-

SOXQ

-

Недвижимость

ETEC

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с TIME
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с FSELXSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

ETEC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
4.12

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
4.10

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.59

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

9.36

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

35.28

-19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

4.12

-1.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.88

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ETEC и SOXQ

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-46.01%

+6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-15.59%

+5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-39.36%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-12.13%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-12.95%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

4.13%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и SOXQ

Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 9.83%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 17.48%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

17.48%

-7.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

29.04%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

35.41%

-13.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

36.66%

-12.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

36.66%

-12.54%

Сравнение комиссий ETEC и SOXQ

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и SOXQ

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SOXQ в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.29%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and SOXQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (17.48%) compared to ETEC (9.83%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 52.90% vs 7.74% for ETEC. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ETEC has been the lower-risk option at 9.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 52.90% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.29%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор