PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с VTWO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 16.80%/yr for VTWO. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 14.67%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
-3.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.01%
1 год
36.84%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и VTWO

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-18.16%-6.50%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		14.67%12.90%11.55%16.07%

Correlation

The correlation between ETEC and VTWO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г.

0.66

The correlation between ETEC and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и VTWO

Секторы
ETEC
VTWO

Промышленность

36.4%
17.7%

Технологии

23.0%
17.0%

Потребительский циклический сектор

22.5%
8.4%

Энергетика

11.9%
6.1%

Сырьевые материалы

3.0%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

16.5%

Недвижимость

-

6.1%

Промышленность

ETEC
36.4%
VTWO
17.7%

Технологии

ETEC
23.0%
VTWO
17.0%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
VTWO
8.4%

Энергетика

ETEC
11.9%
VTWO
6.1%

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
VTWO
4.8%

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
VTWO
2.9%

Коммуникационные услуги

ETEC

-

VTWO
2.4%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

VTWO
2.4%

Финансовые услуги

ETEC

-

VTWO
15.7%

Здравоохранение

ETEC

-

VTWO
16.5%

Недвижимость

ETEC

-

VTWO
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с SCHGETEC с TIMEETEC с SMH
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

ETEC vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.90

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.63

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.37

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

11.94

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.90

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.51

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ETEC и VTWO

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, примерно равная максимальной просадке VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-41.19%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-10.99%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

-27.57%

-12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.53%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-8.39%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.09%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и VTWO

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

6.63%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

13.97%

+3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

19.46%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

22.54%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

23.11%

+1.01%

Сравнение комиссий ETEC и VTWO

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и VTWO

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности VTWO в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and VTWO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEC has higher volatility (9.83%) compared to VTWO (6.63%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs VTWO's -41.19%.

On 3-year performance, VTWO leads with 16.80% vs 7.74% for ETEC. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VTWO has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTWO has performed better with a 16.80% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.

VTWO has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.27% for ETEC.

ETEC is categorized as Technology Equities, while VTWO is Small Cap Blend Equities. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while VTWO tracks Russell 2000 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.06% for VTWO.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор