PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SMH с ETEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMH с ETEC

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC).

SMH и ETEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SMH или ETEC.

Корреляция

Корреляция между SMH и ETEC составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SMH и ETEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SMH:

0.24

ETEC:

-0.28

Коэф-т Сортино

SMH:

0.68

ETEC:

-0.22

Коэф-т Омега

SMH:

1.09

ETEC:

0.97

Коэф-т Кальмара

SMH:

0.34

ETEC:

-0.20

Коэф-т Мартина

SMH:

0.79

ETEC:

-0.61

Индекс Язвы

SMH:

15.26%

ETEC:

12.81%

Дневная вол-ть

SMH:

43.37%

ETEC:

28.15%

Макс. просадка

SMH:

-83.29%

ETEC:

-39.72%

Текущая просадка

SMH:

-12.31%

ETEC:

-22.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMH показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у ETEC с доходностью 6.81%.

SMH

С начала года

1.40%

1 месяц

21.98%

6 месяцев

-2.07%

1 год

10.48%

5 лет

30.64%

10 лет

25.49%

ETEC

С начала года

6.81%

1 месяц

16.94%

6 месяцев

1.72%

1 год

-7.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SMH и ETEC

SMH берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ETEC в 0.47%.

ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SMH и ETEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
ETEC
Ранг риск-скорректированной доходности ETEC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SMH c ETEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) и iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SMH на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ETEC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMH и ETEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMH и ETEC

Дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности ETEC в 1.16%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.44%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		1.16%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMH и ETEC

Максимальная просадка SMH за все время составила -83.29%, что больше максимальной просадки ETEC в -39.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMH и ETEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SMH и ETEC

VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что SMH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...