PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEC с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

ETEC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEC и VGT

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		8.87%31.89%-18.16%-6.50%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%28.28%

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

ETEC

1 день
0.85%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.49%
1 год
44.20%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с smhETEC с AOAETEC с FTECETEC с VTWOETEC с TIMEETEC с SCHGETEC с SMH
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Сравнение комиссий ETEC и VGT

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Доходность на риск

ETEC vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.10

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.67

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.88

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

5.77

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.10

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.61

-0.47

Корреляция

Корреляция между ETEC и VGT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и VGT

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.30%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок ETEC и VGT

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

ETECVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-54.63%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-16.40%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-11.66%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-8.00%

-7.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

5.35%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и VGT

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.96% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETECVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

8.03%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

16.35%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

27.27%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

25.06%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

24.48%

-0.64%