PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETEC с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEC с VGT

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

ETEC и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETEC или VGT.

Корреляция

Корреляция между ETEC и VGT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETEC:

-0.28

VGT:

0.62

Коэф-т Сортино

ETEC:

-0.22

VGT:

1.07

Коэф-т Омега

ETEC:

0.97

VGT:

1.15

Коэф-т Кальмара

ETEC:

-0.20

VGT:

0.71

Коэф-т Мартина

ETEC:

-0.61

VGT:

2.32

Индекс Язвы

ETEC:

12.81%

VGT:

8.35%

Дневная вол-ть

ETEC:

28.15%

VGT:

30.20%

Макс. просадка

ETEC:

-39.72%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

ETEC:

-22.40%

VGT:

-5.40%

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -1.53%.

ETEC

С начала года

6.81%

1 месяц

16.94%

6 месяцев

1.72%

1 год

-7.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VGT

С начала года

-1.53%

1 месяц

17.56%

6 месяцев

-1.61%

1 год

18.50%

5 лет

20.95%

10 лет

19.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETEC и VGT

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VGT в 0.10%.

ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
VGT
Vanguard Information Technology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETEC и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг риск-скорректированной доходности ETEC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETEC c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и VGT

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности VGT в 0.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		1.16%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.52%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%

Просадки

Сравнение просадок ETEC и VGT

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и VGT

Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 7.53%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...