PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с TIME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETEC с TIME

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and TIME (Clockwise Core Equity & Innovation ETF) are both Technology Equities funds. ETEC is passively managed, while TIME is actively managed. Over the past year, ETEC returned 52.10% vs 21.27% for TIME. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETEC charges 0.47%/yr vs 1.00%/yr for TIME.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и TIME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у TIME с доходностью 6.69%.

ETEC

1 день
-6.33%
1 месяц
-0.82%
С начала года
19.52%
6 месяцев
18.04%
1 год
52.10%
3 года*
7.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIME

1 день
-2.95%
1 месяц
-0.69%
С начала года
6.69%
6 месяцев
7.13%
1 год
21.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETEC и TIME

2026 (YTD)20252024
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		19.52%31.89%-8.72%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		6.69%10.17%6.75%

Correlation

The correlation between ETEC and TIME is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г.

0.57

The correlation between ETEC and TIME has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ETEC и TIME

Секторы
ETEC
TIME

Промышленность

36.4%
1.0%

Технологии

23.0%
38.5%

Потребительский циклический сектор

22.5%
13.8%

Энергетика

11.9%
8.4%

Сырьевые материалы

3.0%
3.0%

Коммунальные услуги

2.9%
5.1%

Коммуникационные услуги

-

17.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.1%

Финансовые услуги

-

3.2%

Здравоохранение

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Промышленность

ETEC
36.4%
TIME
1.0%

Технологии

ETEC
23.0%
TIME
38.5%

Потребительский циклический сектор

ETEC
22.5%
TIME
13.8%

Энергетика

ETEC
11.9%
TIME
8.4%

Сырьевые материалы

ETEC
3.0%
TIME
3.0%

Коммунальные услуги

ETEC
2.9%
TIME
5.1%

Коммуникационные услуги

ETEC

-

TIME
17.4%

Потребительский защитный сектор

ETEC

-

TIME
10.1%

Финансовые услуги

ETEC

-

TIME
3.2%

Здравоохранение

ETEC

-

TIME
0.5%

Недвижимость

ETEC

-

TIME

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

Clockwise Core Equity & Innovation ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с VGTETEC с AOAETEC с smhETEC с FTECETEC с VTWOETEC с SCHGETEC с SMH
Часто сравнивают с TIME:
TIME с SMHTIME с DATTIME с MSTYTIME с TMFETIME с HYGWTIME с HAILTIME с QYLD

Доходность на риск

ETEC vs. TIME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TIME
Ранг доходности на риск TIME: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIME: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIME: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIME: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIME: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIME: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c TIME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECTIMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.58

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.12

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

1.63

+3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

6.00

+9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. TIME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа TIME равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и TIME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECTIMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.58

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.70

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ETEC и TIME

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки TIME в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и TIME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETECTIMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-24.26%

-15.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.49%

-13.09%

+2.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.35%

-3.57%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.97%

-5.59%

-9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

3.55%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и TIME

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Clockwise Core Equity & Innovation ETF (TIME) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETECTIMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

4.24%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.25%

10.59%

+6.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

13.59%

+8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.12%

17.72%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.12%

17.72%

+6.40%

Сравнение комиссий ETEC и TIME

ETEC берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии TIME в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и TIME

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности TIME в 9.39%

ПозицияTTM202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.27%0.33%1.24%4.18%
TIME
Clockwise Core Equity & Innovation ETF		9.39%10.02%15.84%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ETEC and TIME have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETEC has higher volatility (9.83%) compared to TIME (4.24%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs TIME's -24.26%.

On 1-year performance, ETEC leads with 52.10% vs 21.27% for TIME. On fees, ETEC is cheaper at 0.47% per year. On volatility, TIME has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETEC has performed better with a 52.10% return vs 21.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETEC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 1.00% for TIME.

TIME has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 0.27% for ETEC.

They also come from different issuers: iShares and Clockwise Capital. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 1.00% for TIME.

ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETEC и TIME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор