Сравнение ETEC с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
ETEC и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEC и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.87% | 31.89% | -18.16% | -6.50% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
ETEC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEC и AOA
ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.
Доходность на риск
ETEC vs. AOA — Ранг доходности на риск
ETEC
AOA
Сравнение ETEC c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 1.97 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.98 | +0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 8.82 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.35 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.65 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ETEC и AOA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и AOA
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.30% | 0.33% | 1.24% | 4.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и AOA
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -28.38% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -9.62% | -7.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -5.18% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -4.08% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.16% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и AOA
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 5.28% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 8.34% | +7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 13.87% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 12.92% | +10.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 13.51% | +10.33% |