PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETEC с AOA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEC с AOA

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).

ETEC и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETEC или AOA.

Корреляция

Корреляция между ETEC и AOA составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и AOA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETEC:

-0.28

AOA:

0.79

Коэф-т Сортино

ETEC:

-0.22

AOA:

1.21

Коэф-т Омега

ETEC:

0.97

AOA:

1.17

Коэф-т Кальмара

ETEC:

-0.20

AOA:

0.87

Коэф-т Мартина

ETEC:

-0.61

AOA:

3.90

Индекс Язвы

ETEC:

12.81%

AOA:

2.89%

Дневная вол-ть

ETEC:

28.15%

AOA:

14.07%

Макс. просадка

ETEC:

-39.72%

AOA:

-28.38%

Текущая просадка

ETEC:

-22.40%

AOA:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью 4.09%.

ETEC

С начала года

6.81%

1 месяц

16.94%

6 месяцев

1.72%

1 год

-7.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AOA

С начала года

4.09%

1 месяц

8.13%

6 месяцев

2.72%

1 год

11.07%

5 лет

11.85%

10 лет

7.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий ETEC и AOA

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии AOA в 0.25%.

ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETEC и AOA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг риск-скорректированной доходности ETEC, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
AOA
Ранг риск-скорректированной доходности AOA, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOA, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOA, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETEC c AOA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа AOA равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и AOA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и AOA

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности AOA в 2.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		1.16%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF		2.23%2.30%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%

Просадки

Сравнение просадок ETEC и AOA

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и AOA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и AOA

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...