Сравнение ETEC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Gold Trust (IAU).
ETEC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETEC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 8.87% | 31.89% | -18.16% | -6.50% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 8.87%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
ETEC
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.87%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 44.20%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETEC и IAU
ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
ETEC vs. IAU — Ранг доходности на риск
ETEC
IAU
Сравнение ETEC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.40 | 2.33 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.72 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 9.95 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.65 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ETEC и IAU составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и IAU
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.30% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и IAU
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETEC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -45.14% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -19.18% | +2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.13% | -11.71% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.75% | -15.98% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.23% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и IAU
Текущая волатильность для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) составляет 7.96%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что ETEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETEC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 10.44% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.65% | 24.15% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.10% | 27.64% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.84% | 17.70% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.84% | 15.83% | +8.01% |