Сравнение ETEC с IAU
ETEC (iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ETEC is a Technology Equities fund tracking the Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, ETEC returned 7.74%/yr vs 29.73%/yr for IAU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ETEC charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности ETEC и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETEC показывает доходность 19.52%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 0.06%.
ETEC
- 1 день
- -6.33%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 18.04%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -8.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 29.73%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам ETEC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 19.52% | 31.89% | -18.16% | -6.50% |
IAU iShares Gold Trust | 0.06% | 63.95% | 26.85% | 3.89% |
Correlation
The correlation between ETEC and IAU is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов ETEC и IAU
Секторы
ETEC
IAU
Промышленность
-
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Промышленность
ETEC
IAU
-
Технологии
ETEC
IAU
-
Потребительский циклический сектор
ETEC
IAU
-
Энергетика
ETEC
IAU
-
Сырьевые материалы
ETEC
IAU
-
Коммунальные услуги
ETEC
IAU
-
Коммуникационные услуги
ETEC
-
IAU
-
Потребительский защитный сектор
ETEC
-
IAU
-
Финансовые услуги
ETEC
-
IAU
-
Здравоохранение
ETEC
-
IAU
-
Недвижимость
ETEC
-
IAU
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETEC vs. IAU — Ранг доходности на риск
ETEC
IAU
Сравнение ETEC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETEC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 1.42 | +3.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.48 | 3.60 | +11.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETEC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.07 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.61 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ETEC и IAU
Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETEC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.71% | -45.14% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.49% | -20.04% | +9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.71% | -20.04% | -19.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.35% | -20.04% | +12.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -15.97% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 7.89% | -4.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETEC и IAU
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с iShares Gold Trust (IAU) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETEC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.83% | 5.64% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 23.33% | -6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 26.67% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.12% | 18.01% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.12% | 15.94% | +8.18% |
Сравнение комиссий ETEC и IAU
ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETEC и IAU
Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ETEC iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF | 0.27% | 0.33% | 1.24% | 4.18% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETEC and IAU have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETEC has higher volatility (9.83%) compared to IAU (5.64%). In terms of maximum drawdown, ETEC dropped -39.71% vs IAU's -45.14%.
On 3-year performance, IAU leads with 29.73% vs 7.74% for ETEC. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IAU has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAU has performed better with a 29.73% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for ETEC.
ETEC has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for IAU.
ETEC is categorized as Technology Equities, while IAU is Gold. ETEC tracks Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for ETEC and 0.25% for IAU.
ETEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETEC и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор