PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETEC с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ETEC с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

ETEC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETEC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Emerging Green Technologies Select Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 28 мар. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ETEC и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETEC и DGRO

2026 (YTD)202520242023
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		8.87%31.89%-18.16%-6.50%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%11.07%

Доходность по периодам

С начала года, ETEC показывает доходность 8.87%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

ETEC

1 день
0.85%
1 месяц
-0.93%
С начала года
8.87%
6 месяцев
10.49%
1 год
44.20%
3 года*
2.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ETEC:
ETEC с smhETEC с VGTETEC с AOAETEC с FTECETEC с VTWOETEC с TIMEETEC с SCHG
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий ETEC и DGRO

ETEC берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

ETEC vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETEC
Ранг доходности на риск ETEC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETEC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETEC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETEC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETEC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETEC c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETECDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.14

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

1.66

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.48

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.48

6.80

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETEC vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETEC на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETEC и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETECDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.14

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.73

-0.60

Корреляция

Корреляция между ETEC и DGRO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETEC и DGRO

Дивидендная доходность ETEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETEC
iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF		0.30%0.33%1.24%4.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок ETEC и DGRO

Максимальная просадка ETEC за все время составила -39.71%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETEC и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

ETECDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.71%

-35.10%

-4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.63%

-10.92%

-5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.13%

-4.70%

-1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.75%

-3.48%

-12.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.37%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ETEC и DGRO

iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ETEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ETECDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.96%

3.57%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.65%

7.21%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

14.47%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

13.84%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

16.63%

+7.21%