Сравнение ETCG с USO
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -32.91%/yr vs 19.41%/yr for USO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 72.50%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 3.32%
- 6 месяцев
- 67.72%
- С начала года
- 72.50%
- 1 год
- 58.66%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 19.41%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам ETCG и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | 7.52% | -74.91% |
USO United States Oil Fund LP | 72.50% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 32.61% | -32.78% |
Correlation
The correlation between ETCG and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.06 |
The correlation between ETCG and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. USO — Ранг доходности на риск
ETCG
USO
Сравнение ETCG c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.24 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.81 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 4.80 | -6.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и USO
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -98.19% | +1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -32.49% | -36.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | -32.49% | -47.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -36.23% | -56.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -87.31% | -8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -75.36% | -7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 12.26% | +36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и USO
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.05%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.21%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 14.21% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 40.74% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 44.91% | +16.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 36.68% | +55.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 39.07% | +75.53% |
Сравнение комиссий ETCG и USO
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и USO
Ни ETCG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.21%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 19.41% vs -32.91% for ETCG. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 19.41% return vs -32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Grayscale and USCF. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор