PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETCG с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -36.21%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности ETCG и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

ETCG

1 день
-3.10%
1 месяц
-11.55%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-45.61%
1 год
-53.60%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-36.21%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETCG и USO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-37.40%-39.78%-9.57%289.22%-80.45%145.11%-10.70%7.52%-75.82%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-32.96%

Correlation

The correlation between ETCG and USO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.06

The correlation between ETCG and USO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с ETHEETCG с BTCZETCG с ETCOETCG с BTC
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

ETCG vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 33
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETCGUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
2.21

-3.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
2.80

-4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.37

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

4.79

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

9.00

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETCG vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETCGUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

2.21

-3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.66

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

-0.18

0.00

Просадки

Сравнение просадок ETCG и USO

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCGUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-98.19%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-20.39%

-46.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.55%

-26.05%

-52.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

-36.23%

-56.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-85.45%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-75.30%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

10.84%

+32.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и USO

Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.24%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCGUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

14.97%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

38.35%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.10%

44.32%

+17.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.02%

36.09%

+57.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.30%

39.00%

+76.30%

Сравнение комиссий ETCG и USO

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и USO

Ни ETCG, ни USO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETCG and USO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to ETCG (11.24%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -36.21% for ETCG. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

ETCG and USO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ETCG is categorized as Cryptocurrency, while USO is Oil & Gas. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Grayscale and USCF. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETCG и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор