Сравнение ETCG с LDRI
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -63.43% vs 3.76% for LDRI. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.69%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | 13.19% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.69% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ETCG and LDRI is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. LDRI — Ранг доходности на риск
ETCG
LDRI
Сравнение ETCG c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.43 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 6.30 | -7.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 15.92 | -17.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и LDRI
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -0.85% | -95.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -0.60% | -68.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -0.27% | -95.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -0.20% | -82.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 0.24% | +48.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и LDRI
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 0.64% | +10.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 1.17% | +34.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 1.87% | +59.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 2.27% | +89.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 2.27% | +112.33% |
Сравнение комиссий ETCG и LDRI
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и LDRI
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 5.02% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and LDRI have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.05%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.76% vs -63.43% for ETCG. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.76% return vs -63.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
LDRI has the higher dividend yield at 5.02%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор