Сравнение ETCG с LDRI
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - ETCG is a Cryptocurrency fund tracking the Ethereum Classic (ETC), while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, ETCG returned -53.60% vs 4.61% for LDRI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у LDRI с доходностью 1.96%.
ETCG
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- -11.55%
- С начала года
- -37.40%
- 6 месяцев
- -45.61%
- 1 год
- -53.60%
- 3 года*
- -8.79%
- 5 лет*
- -36.21%
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -37.40% | -39.78% | 10.46% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between ETCG and LDRI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. LDRI — Ранг доходности на риск
ETCG
LDRI
Сравнение ETCG c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETCG | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.55 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 7.73 | -8.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 20.89 | -22.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETCG | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 | 2.47 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.18 | 2.27 | -2.46 |
Просадки
Сравнение просадок ETCG и LDRI
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -0.85% | -95.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.13% | -0.60% | -66.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.47% | -0.00% | -95.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -0.20% | -82.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.62% | 0.22% | +43.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и LDRI
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.24% | 0.46% | +10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.67% | 1.38% | +35.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.10% | 1.88% | +60.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.02% | 2.28% | +91.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 115.30% | 2.28% | +113.02% |
Сравнение комиссий ETCG и LDRI
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и LDRI
ETCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and LDRI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETCG has higher volatility (11.24%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 4.61% vs -53.60% for ETCG. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.61% return vs -53.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for ETCG.
ETCG is categorized as Cryptocurrency, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: Grayscale and iShares. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор