Сравнение ETCG с GDLC
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -31.44%/yr vs 5.70%/yr for GDLC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -35.94%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -21.96%
- С начала года
- -35.94%
- 6 месяцев
- -35.67%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- 48.09%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | -24.34% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -35.94% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -29.63% |
Correlation
The correlation between ETCG and GDLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.59 |
The correlation between ETCG and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ETCG
GDLC
Сравнение ETCG c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.86 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.77 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.31 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GDLC
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -94.14% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -57.05% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -57.05% | -22.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -94.14% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -58.80% | -36.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -52.78% | -29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 33.74% | +12.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GDLC
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) волатильность равна 13.98%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 13.98% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 36.64% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 49.05% | +13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 73.66% | +19.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 94.14% | +20.81% |
Сравнение комиссий ETCG и GDLC
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GDLC
Ни ETCG, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GDLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (13.98%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs GDLC's -94.14%.
On 5-year performance, GDLC leads with 5.70% vs -31.44% for ETCG. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 5.70% return vs -31.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.59% for GDLC.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор