PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETCG с GDLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ETCG с GDLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -36.21%/yr vs 1.67%/yr for GDLC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.

Доходность

Сравнение доходности ETCG и GDLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETCG показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -30.77%.

ETCG

1 день
-3.10%
1 месяц
-11.55%
С начала года
-37.40%
6 месяцев
-45.61%
1 год
-53.60%
3 года*
-8.79%
5 лет*
-36.21%
10 лет*
—

GDLC

1 день
-2.59%
1 месяц
-21.81%
С начала года
-30.77%
6 месяцев
-34.99%
1 год
-35.91%
3 года*
67.03%
5 лет*
1.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETCG и GDLC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ETCG
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)		-37.40%-39.78%-9.57%289.22%-80.45%145.11%-10.70%-21.02%
GDLC
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF		-30.77%0.45%136.98%353.26%-84.21%27.43%233.86%-5.00%

Correlation

The correlation between ETCG and GDLC is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2019 г.

0.59

The correlation between ETCG and GDLC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)

Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF

Часто сравнивают с ETCG:
ETCG с ETHETCG с GLNKETCG с GSOLETCG с ETHEETCG с BTCZETCG с ETCOETCG с BTC
Часто сравнивают с GDLC:
GDLC с BITWGDLC с IBITGDLC с BTC-USDGDLC с ETHAGDLC с WGMIGDLC с GBTCGDLC с BLOX

Доходность на риск

ETCG vs. GDLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETCG
Ранг доходности на риск ETCG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETCG: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETCG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETCG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETCG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETCG: 33
Ранг коэф-та Мартина
GDLC
Ранг доходности на риск GDLC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDLC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDLC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDLC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDLC: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETCG c GDLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETCGGDLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
-0.74

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
-0.92

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

0.90

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.67

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-1.15

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ETCG vs. GDLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETCG на текущий момент составляет -0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDLC равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETCG и GDLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETCGGDLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

-0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

0.02

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.29

-0.47

Просадки

Сравнение просадок ETCG и GDLC

Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GDLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETCGGDLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.59%

-94.14%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.13%

-53.58%

-13.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.55%

-53.58%

-24.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.70%

-94.14%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.47%

-55.46%

-40.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-52.73%

-29.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

31.22%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ETCG и GDLC

Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что ETCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETCGGDLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.24%

9.50%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.67%

36.02%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.10%

48.49%

+13.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.02%

74.41%

+19.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

115.30%

93.89%

+21.41%

Сравнение комиссий ETCG и GDLC

ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETCG и GDLC

Ни ETCG, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ETCG and GDLC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETCG has higher volatility (11.24%) compared to GDLC (9.50%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs GDLC's -94.14%.

On 5-year performance, GDLC leads with 1.67% vs -36.21% for ETCG. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GDLC has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 1.67% return vs -36.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.

ETCG and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.59% for GDLC.

GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.74 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETCG и GDLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор