Сравнение ETCG с GDLC
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -32.91%/yr vs 3.55%/yr for GDLC. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -40.80%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
ETCG
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -4.95%
- 6 месяцев
- -45.92%
- С начала года
- -40.80%
- 1 год
- -63.43%
- 3 года*
- -20.87%
- 5 лет*
- -32.91%
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETCG и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -40.80% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | -24.34% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 0.45% | 136.98% | 353.26% | -84.21% | 27.43% | 233.86% | -29.63% |
Correlation
The correlation between ETCG and GDLC is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between ETCG and GDLC shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.70 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GDLC — Ранг доходности на риск
ETCG
GDLC
Сравнение ETCG c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.81 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.27 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GDLC
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, примерно равная максимальной просадке GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -94.14% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.23% | -57.18% | -12.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.93% | -57.18% | -22.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -94.14% | +1.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.72% | -54.84% | -40.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.81% | -52.81% | -30.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.13% | 36.10% | +13.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GDLC
Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC) имеют волатильность 11.05% и 11.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 11.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.93% | 36.79% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.70% | 49.16% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.86% | 73.14% | +18.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.60% | 93.80% | +20.80% |
Сравнение комиссий ETCG и GDLC
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GDLC
Ни ETCG, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GDLC have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDLC has higher volatility (11.05%) compared to ETCG (11.05%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs GDLC's -94.14%.
On 5-year performance, GDLC leads with 3.55% vs -32.91% for ETCG. On fees, GDLC is cheaper at 0.59% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDLC has performed better with a 3.55% return vs -32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GDLC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 0.59% for GDLC.
GDLC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор