Сравнение ETCG с GBTC
ETCG (Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC)) and GBTC (Grayscale Bitcoin Trust ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - ETCG tracks the Ethereum Classic (ETC) while GBTC tracks the CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ETCG returned -31.44%/yr vs 10.64%/yr for GBTC. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETCG charges 2.50%/yr vs 1.50%/yr for GBTC.
Доходность
Сравнение доходности ETCG и GBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETCG показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у GBTC с доходностью -32.86%.
ETCG
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -38.17%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -50.68%
- 3 года*
- -15.22%
- 5 лет*
- -31.44%
- 10 лет*
- —
GBTC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -22.12%
- С начала года
- -32.86%
- 6 месяцев
- -32.70%
- 1 год
- -45.93%
- 3 года*
- 36.17%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 44.37%
Сравнение доходности по годам ETCG и GBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | -38.17% | -39.78% | -9.57% | 289.22% | -80.45% | 145.11% | -10.70% | 7.52% | -74.91% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | -32.86% | -7.65% | 113.81% | 317.61% | -75.80% | 7.03% | 290.72% | 106.56% | -73.51% |
Correlation
The correlation between ETCG and GBTC is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г. | 0.61 |
The correlation between ETCG and GBTC has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETCG vs. GBTC — Ранг доходности на риск
ETCG
GBTC
Сравнение ETCG c GBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) и Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETCG | GBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.86 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.48 | +0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETCG и GBTC
Максимальная просадка ETCG за все время составила -96.59%, что больше максимальной просадки GBTC в -89.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETCG и GBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETCG | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.59% | -89.91% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.71% | -53.37% | -15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.59% | -53.37% | -26.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.70% | -85.42% | -7.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.53% | -53.37% | -42.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.72% | -43.45% | -39.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.42% | 31.15% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETCG и GBTC
Текущая волатильность для Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) (ETCG) составляет 11.97%, в то время как у Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) волатильность равна 13.27%. Это указывает на то, что ETCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETCG | GBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.97% | 13.27% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.55% | 34.52% | +2.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.06% | 44.31% | +17.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.30% | 62.02% | +31.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.95% | 81.44% | +33.51% |
Сравнение комиссий ETCG и GBTC
ETCG берет комиссию в 2.50%, что несколько больше комиссии GBTC в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETCG и GBTC
Ни ETCG, ни GBTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETCG Grayscale Ethereum Classic Trust (ETC) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBTC Grayscale Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.61% |
Часто задаваемые вопросы
ETCG and GBTC have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GBTC has higher volatility (13.27%) compared to ETCG (11.97%). In terms of maximum drawdown, ETCG dropped -96.59% vs GBTC's -89.91%.
On 5-year performance, GBTC leads with 10.64% vs -31.44% for ETCG. On fees, GBTC is cheaper at 1.50% per year. On volatility, ETCG has been the lower-risk option at 11.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GBTC has performed better with a 10.64% return vs -31.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GBTC is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.50% for ETCG.
ETCG and GBTC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
ETCG tracks Ethereum Classic (ETC), while GBTC tracks CoinDesk Bitcoin Benchmark Rate Index. Their fees differ too: 2.50% for ETCG and 1.50% for GBTC.
ETCG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETCG и GBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор