Сравнение ETB с SDRIX
ETB (Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund) and SDRIX (Swan Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, ETB returned 8.32%/yr vs 5.66%/yr for SDRIX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ETB charges 0.01%/yr vs 1.18%/yr for SDRIX.
Доходность
Сравнение доходности ETB и SDRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции ETB превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 8.32% против 5.66% соответственно.
ETB
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- 8.32%
SDRIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 13.28%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 5.14%
- 10 лет*
- 5.66%
Сравнение доходности по годам ETB и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 3.50% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 4.40% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Correlation
The correlation between ETB and SDRIX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.58 |
The correlation between ETB and SDRIX shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETB vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
ETB
SDRIX
Сравнение ETB c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETB | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.62 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.70 | 11.25 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETB и SDRIX
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и SDRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETB | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -20.69% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | -5.29% | -3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.09% | -14.16% | -5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -17.67% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -20.69% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -2.22% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -3.54% | -3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.23% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и SDRIX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) составляет 3.22%, в то время как у Swan Defined Risk Fund (SDRIX) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что ETB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETB | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.55% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 6.29% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 7.94% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.28% | 9.67% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 9.74% | +8.23% |
Сравнение комиссий ETB и SDRIX
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и SDRIX
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%, что меньше доходности SDRIX в 10.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.37% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.10% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Часто задаваемые вопросы
ETB and SDRIX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDRIX has higher volatility (3.55%) compared to ETB (3.22%). In terms of maximum drawdown, ETB dropped -51.09% vs SDRIX's -20.69%.
SDRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETB и SDRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор