Сравнение ETB с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности ETB и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETB и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -2.71% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у SDRIX с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции ETB превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 7.69% против 5.10% соответственно.
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
SDRIX
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -2.71%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETB и SDRIX
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
ETB vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
ETB
SDRIX
Сравнение ETB c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETB | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.79 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 7.35 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETB | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.05 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ETB и SDRIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и SDRIX
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что меньше доходности SDRIX в 10.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 10.84% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок ETB и SDRIX
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETB | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -20.69% | -30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -5.34% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -17.67% | -5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -20.69% | -24.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.82% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -3.59% | -3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.30% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и SDRIX
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что ETB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETB | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.47% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.82% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 8.74% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 9.60% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 9.67% | +8.35% |