Сравнение ETB с EIVPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX).
ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. EIVPX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 8 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности ETB и EIVPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETB и EIVPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 7.38% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | -0.30% | 12.90% | 16.45% | 16.83% | -8.64% | 17.96% | 4.74% | 15.46% | -2.80% | 8.71% |
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у EIVPX с доходностью -0.30%.
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
EIVPX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 2.89%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETB и EIVPX
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии EIVPX в 0.47%.
Доходность на риск
ETB vs. EIVPX — Ранг доходности на риск
ETB
EIVPX
Сравнение ETB c EIVPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETB | EIVPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.84 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.63 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.84 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETB | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.24 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.95 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.72 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между ETB и EIVPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и EIVPX
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности EIVPX в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
EIVPX Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund | 4.03% | 4.01% | 2.67% | 5.09% | 7.95% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.24% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ETB и EIVPX
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что больше максимальной просадки EIVPX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и EIVPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETB | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -26.67% | -24.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -9.11% | -3.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -14.07% | -9.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -2.11% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -2.51% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 1.37% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и EIVPX
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) имеет более высокую волатильность в 6.23% по сравнению с Parametric Volatility Risk Premium - Defensive Fund (EIVPX) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что ETB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIVPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETB | EIVPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 3.21% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 5.57% | +3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 11.64% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 9.84% | +6.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 11.90% | +6.12% |