Сравнение ETB с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
ETB управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 апр. 2005 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ETB и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETB и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | -1.63% | 11.16% | 26.22% | 7.50% | -16.59% | 23.68% | 0.43% | 32.40% | -12.75% | 9.52% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -2.00% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, ETB показывает доходность -1.63%, что значительно выше, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции ETB уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 7.69% против 16.68% соответственно.
ETB
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.63%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 7.69%
ADX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- 3.99%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 24.77%
- 5 лет*
- 15.18%
- 10 лет*
- 16.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETB и ADX
ETB берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
ETB vs. ADX — Ранг доходности на риск
ETB
ADX
Сравнение ETB c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETB | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.18 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.56 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 11.81 | -4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETB | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.47 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.89 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.93 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между ETB и ADX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETB и ADX
Дивидендная доходность ETB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности ADX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETB Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund | 8.63% | 8.31% | 8.21% | 8.62% | 9.63% | 7.57% | 8.64% | 7.90% | 9.64% | 7.75% | 7.85% | 7.77% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.26% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок ETB и ADX
Максимальная просадка ETB за все время составила -51.09%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETB и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETB | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.09% | -71.60% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.64% | -11.12% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.43% | -25.07% | +1.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.08% | -37.17% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -4.36% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -23.22% | +16.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.41% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETB и ADX
Текущая волатильность для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund (ETB) составляет 6.23%, в то время как у Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ETB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETB | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 6.64% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.77% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.37% | 18.76% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.23% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.02% | 17.96% | +0.06% |