Сравнение ET с VZ
ET (Energy Transfer LP) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ET returned 13.14%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 13.14% против 4.44% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 11.35%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам ET и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between ET and VZ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
VZ:
$202.54B
ET:
$1.36
VZ:
$4.10
ET:
14.01
VZ:
11.72
ET:
0.76
VZ:
1.46
ET:
1.33
VZ:
1.96
ET:
$89.38B
VZ:
$139.15B
ET:
$20.48B
VZ:
$81.89B
ET:
$13.02B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. VZ — Ранг доходности на риск
ET
VZ
Сравнение ET c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.43 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | 3.06 | -0.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и VZ
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -50.66% | -37.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -13.32% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -14.93% | -9.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -38.38% | +12.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -41.21% | -31.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.96% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -14.82% | -10.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 6.23% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и VZ
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 6.87% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 17.91% | -5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 22.78% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 21.66% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 20.36% | +14.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и VZ
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и VZ
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ET and VZ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор