Сравнение ET с QFIN
ET (Energy Transfer LP) and QFIN (360 DigiTech, Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while QFIN operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, ET returned 20.15%/yr vs -12.03%/yr for QFIN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и QFIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 19.85%, что значительно выше, чем у QFIN с доходностью -15.31%.
ET
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 19.85%
- 6 месяцев
- 19.34%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.14%
QFIN
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- 17.56%
- С начала года
- -15.31%
- 6 месяцев
- -17.62%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- -12.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ET и QFIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 19.85% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -9.33% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | -15.31% | -47.46% | 162.76% | -16.28% | -6.54% | 97.15% | 20.68% | -36.99% | -7.75% |
Correlation
The correlation between ET and QFIN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between ET and QFIN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$65.93B
QFIN:
$948.90M
ET:
$1.36
QFIN:
CN¥51.00
ET:
14.01
QFIN:
2.05
ET:
0.76
QFIN:
0.59
ET:
1.33
QFIN:
0.26
ET:
$89.38B
QFIN:
CN¥17.46B
ET:
$20.48B
QFIN:
CN¥12.90B
ET:
$13.02B
QFIN:
CN¥6.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. QFIN — Ранг доходности на риск
ET
QFIN
Сравнение ET c QFIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и 360 DigiTech, Inc. (QFIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | QFIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.76 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | -0.83 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.13 | +3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и QFIN
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки QFIN в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и QFIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -76.74% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.38% | -72.31% | +62.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -73.15% | +48.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.82% | -76.74% | +50.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -64.51% | +58.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.72% | -45.54% | +19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 53.01% | -48.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и QFIN
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.08%, в то время как у 360 DigiTech, Inc. (QFIN) волатильность равна 29.45%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QFIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | QFIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 29.45% | -24.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 38.71% | -26.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 55.12% | -38.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.86% | 66.39% | -41.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.99% | 72.04% | -37.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и QFIN
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что меньше доходности QFIN в 10.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 7.00% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
QFIN 360 DigiTech, Inc. | 10.00% | 7.58% | 4.56% | 7.27% | 4.03% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и QFIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и 360 DigiTech, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и QFIN
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
QFIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.95B при выручке в 3.89B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
QFIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила об операционной прибыли в 928.25M при выручке в 3.89B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
QFIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., 360 DigiTech, Inc. сообщила о чистой прибыли в 877.98M при выручке в 3.89B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
Часто задаваемые вопросы
ET and QFIN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QFIN has higher volatility (29.45%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs QFIN's -76.74%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и QFIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор