PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с PHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ET с PHK

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) and PHK (PIMCO High Income Fund) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while PHK operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, ET returned 13.08%/yr vs 3.37%/yr for PHK. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и PHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и PIMCO High Income Fund (PHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у PHK с доходностью -2.20%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции PHK по среднегодовой доходности: 13.08% против 3.37% соответственно.

ET

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.00%
С начала года
21.54%
6 месяцев
19.30%
1 год
16.21%
3 года*
24.40%
5 лет*
21.43%
10 лет*
13.08%

PHK

1 день
-0.44%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-2.20%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.09%
3 года*
10.64%
5 лет*
2.63%
10 лет*
3.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и PHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ET
Energy Transfer LP		21.54%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%
PHK
PIMCO High Income Fund		-2.20%12.63%9.46%18.84%-14.41%10.97%-10.10%3.44%20.86%-8.66%

Correlation

The correlation between ET and PHK is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2006 г.

0.25

The correlation between ET and PHK shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$66.87B

PHK:

$791.77M

EPS

ET:

$1.36

PHK:

$1.07

Коэффициент P/E

ET:

14.21

PHK:

4.23

Коэффициент P/S

ET:

0.77

PHK:

4.79

Коэффициент P/B

ET:

1.34

PHK:

0.94

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$89.38B

PHK:

$167.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$20.48B

PHK:

$163.06M

EBITDA (12 мес.)

ET:

$13.02B

PHK:

$88.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

PIMCO High Income Fund

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с PHK:
PHK с PDIPHK с PFNPHK с PDOPHK с PPFIXPHK с BTZPHK с RCTIXPHK с DSL

Доходность на риск

ET vs. PHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PHK
Ранг доходности на риск PHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHK: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c PHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и PIMCO High Income Fund (PHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETPHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.56

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.83

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

0.66

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

2.31

+1.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ET vs. PHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PHK равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и PHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETPHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.56

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.18

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.16

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ET и PHK

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки PHK в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и PHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETPHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-75.29%

-12.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-9.22%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-16.41%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-26.76%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-51.30%

-21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-5.64%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.74%

-9.78%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

2.64%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и PHK

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с PIMCO High Income Fund (PHK) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETPHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

3.05%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.75%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

11.01%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

14.37%

+10.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.02%

20.58%

+14.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и PHK

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что меньше доходности PHK в 12.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.90%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
PHK
PIMCO High Income Fund		12.74%11.85%11.85%11.54%12.18%9.37%10.62%10.57%12.09%13.29%13.54%16.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и PHK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и PIMCO High Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
27.77B
31.61M
(ET) Общая выручка
(PHK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ET and PHK have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (5.27%) compared to PHK (3.05%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs PHK's -75.29%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и PHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор