Сравнение ET с MO
ET (Energy Transfer LP) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ET operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ET returned 12.42%/yr vs 7.86%/yr for MO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ET и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 20.54%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.86% соответственно.
ET
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -2.14%
- С начала года
- 20.54%
- 6 месяцев
- 21.27%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 12.42%
MO
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 31.03%
- 6 месяцев
- 30.44%
- 1 год
- 32.64%
- 3 года*
- 27.63%
- 5 лет*
- 17.74%
- 10 лет*
- 7.86%
Сравнение доходности по годам ET и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 20.54% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
MO Altria Group, Inc. | 31.03% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ET and MO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г. | 0.21 |
The correlation between ET and MO shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$66.31B
MO:
$122.48B
ET:
$1.36
MO:
$4.79
ET:
14.09
MO:
15.27
ET:
0.76
MO:
5.64
ET:
$89.38B
MO:
$21.82B
ET:
$20.48B
MO:
$14.80B
ET:
$13.02B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. MO — Ранг доходности на риск
ET
MO
Сравнение ET c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.00 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 5.01 | -0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и MO
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -65.43% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -16.40% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -16.40% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -25.83% | +1.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -53.69% | -19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -0.33% | -5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.69% | -11.92% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 6.53% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и MO
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 4.93%, в то время как у Altria Group, Inc. (MO) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.48% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 18.01% | -5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 22.94% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 20.73% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.49% | 23.01% | +11.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и MO
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности MO в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.96% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
MO Altria Group, Inc. | 5.79% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и MO
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
ET and MO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MO has higher volatility (7.48%) compared to ET (4.93%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор