PortfoliosLab logo
Сравнение ET с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ET и MO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ET и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,032.68%
1,357.05%
ET
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ET:

0.70

MO:

2.53

Коэф-т Сортино

ET:

1.08

MO:

3.58

Коэф-т Омега

ET:

1.15

MO:

1.47

Коэф-т Кальмара

ET:

0.74

MO:

4.56

Коэф-т Мартина

ET:

2.82

MO:

10.92

Индекс Язвы

ET:

6.46%

MO:

4.30%

Дневная вол-ть

ET:

26.00%

MO:

18.57%

Макс. просадка

ET:

-87.81%

MO:

-57.39%

Текущая просадка

ET:

-15.88%

MO:

-2.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ET:

$59.87B

MO:

$98.25B

EPS

ET:

$1.28

MO:

$6.54

Коэффициент P/E

ET:

13.63

MO:

8.91

Коэффициент PEG

ET:

0.77

MO:

4.01

Коэффициент P/S

ET:

0.72

MO:

4.81

Коэффициент P/B

ET:

1.71

MO:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

ET:

$61.04B

MO:

$15.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

ET:

$10.60B

MO:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

ET:

$11.63B

MO:

$12.01B

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность -9.48%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 13.42%. За последние 10 лет акции ET уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 1.76% против 8.32% соответственно.


ET

С начала года

-9.48%

1 месяц

-7.57%

6 месяцев

9.83%

1 год

17.78%

5 лет

30.61%

10 лет

1.76%

MO

С начала года

13.42%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

21.63%

1 год

45.23%

5 лет

17.01%

10 лет

8.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ET и MO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

MO
Ранг риск-скорректированной доходности MO, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ET c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ET, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ET: 0.70
MO: 2.53
Коэффициент Сортино ET, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ET: 1.08
MO: 3.58
Коэффициент Омега ET, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ET: 1.15
MO: 1.47
Коэффициент Кальмара ET, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ET: 0.74
MO: 4.56
Коэффициент Мартина ET, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ET: 2.82
MO: 10.92

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.70
2.53
ET
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и MO

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности MO в 6.93%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ET
Energy Transfer LP
7.37%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%
MO
Altria Group, Inc.
6.93%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%

Просадки

Сравнение просадок ET и MO

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки MO в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.88%
-2.93%
ET
MO

Волатильность

Сравнение волатильности ET и MO

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
7.10%
ET
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ET и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию