PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ET с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ET с GCOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ET (Energy Transfer LP) is a stock, while GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Over the past 10 years, ET returned 12.38%/yr vs 9.64%/yr for GCOW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ET и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Transfer LP (ET) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ET показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 11.22%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 12.38% против 9.64% соответственно.

ET

1 день
-1.17%
1 месяц
0.26%
С начала года
21.86%
6 месяцев
19.61%
1 год
16.51%
3 года*
23.96%
5 лет*
21.70%
10 лет*
12.38%

GCOW

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.32%
С начала года
11.22%
6 месяцев
12.99%
1 год
25.65%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.15%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ET и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ET
Energy Transfer LP		21.86%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		11.22%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between ET and GCOW is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.43

The correlation between ET and GCOW shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.45 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Transfer LP

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VOO

Доходность на риск

ET vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ET
Ранг доходности на риск ET: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 7171
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ET c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ETGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.40

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.46

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

5.47

-3.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.00

14.23

-10.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ET vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ET на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GCOW равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ET и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ETGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.40

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.90

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.60

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.58

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ET и GCOW

Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.81%

-37.64%

-50.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.02%

-4.77%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.56%

-12.35%

-12.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-21.48%

-4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.82%

-37.64%

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-3.57%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.74%

-5.84%

-19.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

1.83%

+2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ET и GCOW

Energy Transfer LP (ET) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что ET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.90%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

8.03%

+3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.84%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

13.49%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

16.20%

+18.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ET и GCOW

Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности GCOW в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.88%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.73%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ET and GCOW have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ET has higher volatility (5.27%) compared to GCOW (2.90%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs GCOW's -37.64%.

GCOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ET и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор