Сравнение ESS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности ESS и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESS и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | -5.60% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.31% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям VNQ по среднегодовой доходности: 3.77% против 4.65% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 3.77%
VNQ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. VNQ — Ранг доходности на риск
ESS
VNQ
Сравнение ESS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | 0.11 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 0.27 | -1.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.04 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.23 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 0.88 | -2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 0.11 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESS и VNQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и VNQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VNQ в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.26% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и VNQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -73.07% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -12.44% | -7.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -34.48% | -9.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -42.40% | -2.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -9.57% | -11.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -13.71% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 3.18% | +9.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и VNQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESS | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.52% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 9.29% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 16.33% | +8.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 18.81% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 20.71% | +5.12% |