PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESS с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ESS и VNQ составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ESS с VNQ

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или VNQ.

Доходность

Сравнение доходности ESS и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESS:

0.56

VNQ:

0.66

Коэф-т Сортино

ESS:

1.05

VNQ:

1.26

Коэф-т Омега

ESS:

1.14

VNQ:

1.17

Коэф-т Кальмара

ESS:

0.72

VNQ:

0.68

Коэф-т Мартина

ESS:

2.52

VNQ:

2.67

Индекс Язвы

ESS:

6.54%

VNQ:

5.86%

Дневная вол-ть

ESS:

24.30%

VNQ:

18.06%

Макс. просадка

ESS:

-62.67%

VNQ:

-73.07%

Текущая просадка

ESS:

-11.20%

VNQ:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с ESS на уровне 1.44% и VNQ на уровне 1.44%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 6.20% против 5.65% соответственно.

ESS

С начала года

1.44%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

-4.78%

1 год

13.41%

3 года

3.97%

5 лет

6.03%

10 лет

6.20%

VNQ

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-5.68%

1 год

11.90%

3 года

0.98%

5 лет

5.60%

10 лет

5.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Essex Property Trust, Inc.

Vanguard Real Estate ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESS и VNQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESS
Ранг риск-скорректированной доходности ESS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг риск-скорректированной доходности VNQ, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VNQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESS c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESS на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNQ равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESS и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESS и VNQ

Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VNQ в 4.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ESS
Essex Property Trust, Inc.		3.48%2.57%3.73%4.15%2.37%3.50%2.59%3.03%2.90%2.75%2.41%2.47%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		4.06%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%

Просадки

Сравнение просадок ESS и VNQ

Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и VNQ.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ESS и VNQ

Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...