Сравнение ESS с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или VNQ.
Основные характеристики
| ESS | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.33% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 52.29% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 4.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 6.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 12.10 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 17.13% |
| Макс. просадка | -62.67% | -73.07% |
| Текущая просадка | -6.56% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между ESS и VNQ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ESS и VNQ
С начала года, ESS показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 7.51% против 6.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и VNQ
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности VNQ в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и VNQ
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и VNQ
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.